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看點:開年發力!上周對沖基金大舉做空美國科技股、大力做多中國股市


(相關資料圖)

摩根大通發現,2022年最后一周美股散戶瘋狂撤資,同時在該行主經紀商報告中警告空頭,將遭遇科技股主導的逼空。高盛的主經紀商報告的上周數據正體現了科技股被大舉多空的形勢。

高盛上述報告發現,在2023年開年的上周,對沖基金的總交易單凈杠桿規?;芈涞?019年6月以來最低位,不過基本的多/空凈杠桿脫離低位,回升到約一年來的平均水平,部分源于專注多空策略的基金經理最近持有的中國凈風險敞口增加。

上述報告顯示,截至上周,對沖基金的總交易資金流連續兩周增加,投資呈凈賣空態勢,賣空交易的資金和買多的資金之比為2:1;單一個股遭遇七周來最大規模的單周凈賣空;宏觀產品小幅凈買入。

分地區看:

北美是遭到凈賣出最多的地區,美國股市被凈賣出的力度最大,主要由賣空驅動,美股的配置比MSCI ACWI全球指數低4.9%,降至2019年11月以來最低的低配水平;上周新興市場亞洲國家和歐洲是凈買入最多的地區,均由買多驅動。中國股市上周被凈買入最多,凈買入規模創12月初以來新高,主要源于A股買多,美股ADR的買多規模相對較?。欢抑袊墒幸堰B續第三周、最近六周內第五周被凈買入,截至上周五的過去13個交易日里,每日都是凈買入,在岸和離岸中國股市的合計配置比MSCI ACWI全球指數高9.5%,超配比為2020年10月以來最高水平。上周美股標普成份股的累計多空倉之比為1.9,處于將近五年來低位,而中概ADR的累計多空倉之比為4.1%,處于一年來高位,比過去五年中67%的時期都高。

分板塊看,11個美股板塊中,八個上周都被凈賣出,為首的是信息技術(IT)板塊、醫療健康、通信服務和能源也被凈賣出,而金融、房地產和材料都是被凈買入的板塊。

在上周五的美國非農就業報告公布前,對沖基金就在大舉凈賣出TMT——即科技、媒體和通信行業的股票,這類行業股占所有美國單一個股名義凈賣出總規模的70%。

截至上周的最近12周內,對沖基金有十周都凈賣出TMT股票,上周的名義凈賣出規模為九個月來最大,比過去五年中98%的時期規模都高。上周幾乎所有的TMT細分板塊都被凈賣出,為首的是IT服務、半導體和半導體設備,以及軟件。

上周美股信息技術板塊和TMT行業股的合計多空倉之比分別為1.85和2.08,均為2016年初高盛有記錄以來最低水平。TMT相比標普500指數超配/低配比為-4.6%,接近五年低位,低于五年間99%的時期。

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關鍵詞: 對沖基金 全球指數 信息技術

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